各相关金融机构：

　　为进一步鼓励和引导相关金融机构利用期货市场创新服务实体经济，大连商品交易所（以下简称“大商所”）决定2018年继续支持相关金融机构开展大商所对应期货品种的场外期权试点工作。现就相关事宜通知如下。

　　一、试点原则

　　（一）鼓励服务行业有影响力的实体企业。

　　（二）鼓励提供满足企业实际需求的综合解决方案。

　　（三）鼓励利用场内期权等合理方式分散风险。

　　（四）鼓励严控风险并使企业取得良好保障效果。

　　（五）鼓励为企业提供持续性服务。

　　（六）鼓励拓展新领域、开发新客户。

　　（七）鼓励助力脱贫攻坚。

　　二、试点内容

　　以大商所期货品种为标的，申请主体为服务对象提供符合其生产经营实际的场外期权产品及相关服务。申请主体可通过场内期货、期权或大商所认可的其他有效方式进行风险分散。服务对象在试点项目中不允许存在净卖权敞口。

　　三、试点要求

　　（一）申请主体

　　试点申请主体为有资质开展商品场外期权业务的期货公司、证券公司和商业银行。申请主体须提供相关证明材料。

　　（二）服务对象

　　试点服务对象为生产或消费环节的实体企业（化工品种除外），且该企业规模与试点单笔场外期权最低现货量要求相匹配（表1）。同一家实体企业最多只能参与一个试点项目。

　　（三）试点品种

　　大商所相关期货品种（表1）。项目涉及多个品种的，须指定主品种。

　　（四）试点规模

　　试点项目单笔场外期权现货量应达到最低要求（表1）。项目涉及多个品种的，主品种须达到单笔现货量最低要求。

（五）试点周期

　　试点项目期权产品周期不得少于3个月，多个期权产品可以累计。项目涉及多个品种的，主品种须达到相应周期要求。

　　四、试点流程

　　2018年大商所场外期权试点工作以“事前备案、过程跟踪、事后评审”的方式进行：

　　（一）事前备案

　　1. 备案申请。自通知发出日起至2018年8月17日止，申请主体可进行备案申请。确有客观原因，可向大商所书面申请延期备案，经大商所书面同意后，方可延期。

　　每家期货公司最多可备案3个项目，每家证券公司或商业银行最多可备案2个项目，各申请主体申请备案的项目须针对不同品种、服务不同企业。申请主体申请试点备案须提供以下材料：

　　（1）填写完整的《大连商品交易所场外期权试点项目备案表》和《大连商品交易所场外期权试点项目计划书》（见附件），由申请单位盖公章并经公司级负责人签字确认。

　　（2）与服务对象签订的场外衍生品主协议、补充协议、履约保障协议副本，以及该试点项目的至少一笔场外期权交易确认书。

　　2. 备案确认。大商所对备案申请材料进行审核，并向申请主体反馈备案是否通过的结果。

　　（二）过程跟踪

　　通过备案的项目运行期间，申请主体须按要求每半个月向大商所提交项目进展情况说明。大商所不定期对通过备案的项目进展情况进行问询。大商所有权取消不按要求提交材料、接受问询的试点项目。

　　（三）事后评审

　　1. 结项申报。自备案通过之日起至2018年11月16日止，申请主体可对运行完成的备案通过项目向大商所申报结项，并提供相关证明材料。

　　2. 结项评审。大商所对结项申报材料进行审核，并组织通过审核的结项申报项目进行现场评审，根据得分排名情况，确定试点经费支持对象及金额。

　　3. 落实经费。大商所向通过结项评审的申请主体支付相应经费。

　　五、试点经费

　　大商所根据结项评审结果，将项目划分为“优秀”、“良好”、“未入围”三个等级。“优秀”、“良好”等级项目，根据实际发生权利金，支付相应比例经费，“未入围”项目不予支付。“优秀”和“良好”项目总数原则上不超过60个。大商所根据项目备案及结项申报情况确定现场评审批次和时间，如需分两批评审，首批现场评审确定支持的项目数量原则上不超过30个。

　　请有意向的相关金融机构按照通知要求开展试点推进工作并把握好时间节点，逾期不予受理。

　　联系人：李伦 姜琦

　　电  话：0411-84808741    18940969682

　　             0411-84808381    18040103608

　　邮  箱：otcoption@dce.com.cn

　　附件1.大连商品交易所场外期权试点项目备案表.docx

　　附件2.大连商品交易所场外期权试点项目计划书.docx

大连商品交易所

2018年4月12日