红塔期货有限责任公司关于工业硅期货和工业硅期权合约上市交易有关事项的通知

尊敬的客户：

中国证监会已正式批准广州期货交易所（以下简称“广期所”）上市交易工业硅期货和工业硅期权合约。根据广期所2022年12月15日《关于工业硅期货合约上市交易有关事项的通知》（广期所发〔2022〕244号）和《关于工业硅期权合约上市交易有关事项的通知》（广期所发〔2022〕245号）。现将有关事项通知如下：

一、上市交易时间

工业硅期货合约自2022年12月22日（星期四）起上市交易。

交易时间：每周一至周五（北京时间 法定节假日除外）9:00～10:15，10:30～11:30和13:30～15:00，及交易所规定的其他时间。

工业硅期权合约自2022年12月23日（星期五）起上市交易，交易时间与工业硅期货合约交易时间一致。

二、上市交易合约

工业硅期货首批上市交易合约为SI2308、SI2309、SI2310、SI2311和SI2312，自2023年1月起，每月按序增挂后续合约直至上市合约数量达到8个，未来将按照摘一挂一原则，维持每日上市交易合约总数为8个。如有变化，交易所将另行通知。

工业硅期权首批上市交易合约为以SI2308、SI2309、SI2310、SI2311和SI2312期货合约为标的的期权合约。

三、挂牌基准价

工业硅期货新上市合约的挂牌基准价由交易所于上市前另行通知。

工业硅期权根据BAW美式期货期权定价模型计算新上市合约的挂牌基准价。模型中的利率取最新的一年期定期存款基准利率，波动率根据工业硅现货历史波动率及期现货市场运行特点等因素确定。新上市期权合约的挂牌基准价于上市前一个交易日结算后，通过广州期货交易所官网查询。

四、交易指令

工业硅期货合约支持下列指令：限价指令、市价指令、市价止损（盈）指令、限价止损（盈）指令和套利交易指令。

工业硅期权合约上市初期仅提供限价指令和限价止损（盈）指令。工业硅期权合约的交易指令每次最大下单数量为100手。

五、交易保证金水平及涨跌停板幅度

上市首日，广期所针对工业硅期货合约交易保证金水平为合约价值的10%，涨跌停板幅度为挂牌基准价的16%。如合约有成交，则下一交易日起，交易保证金水平为合约价值的10%，涨跌停板幅度为上一交易日结算价的8%；如合约无成交，则下一交易日继续按照上市首日的交易保证金水平和涨跌停板幅度执行。上市首日，我公司针对工业硅期货合约交易保证金水平为合约价值的20%。如合约有成交且未发生涨跌停板等极端行情，则下一交易日起，交易保证金水平为合约价值的15%；如合约无成交或发生涨跌停板等极端行情，则下一交易日继续按照上市首日的交易保证金水平和涨跌停板幅度执行。

工业硅期权涨跌停板及卖方交易保证金的收取标准以工业硅期货为标的按照交易所既定逻辑进行计算。

关于交易保证金水平和涨跌停板幅度的其他规定，按照《广州期货交易所风险管理办法》及我司相关规定执行。

六、交易限额

针对工业硅期货，非期货公司会员或者客户单日开仓量不得超过3000手，其中单日开仓量是指非期货公司会员或者客户在单个合约单个交易日的买开仓数量与卖开仓数量之和。

针对工业硅期权，非期货公司会员、客户持有的工业硅期权某月份期权合约中所有看涨期权的买持仓量和看跌期权的卖持仓量之和、看跌期权的买持仓量和看涨期权的卖持仓量之和，分别不得超过3000手。

套期保值交易的开仓数量不受限制。

具有实际控制关系的账户按照一个账户管理。

其他规定按照《广州期货交易所风险管理办法》执行。

七、行权与履约

针对工业硅期权，在每个交易日的交易时间以及到期日的15:00-15:30，客户可以提交“行权”“双向期权持仓对冲平仓”“行权后双向期货持仓对冲平仓”和“履约后双向期货持仓对冲平仓”申请。

在到期日的交易时间以及到期日的15:00-15:30，客户可以提交“取消期权自动行权申请”。

客户可通过交易系统委托或人工委托的方式办理行权履约业务。

八、期权交易权限开通

客户可以根据《广州期货交易所期货交易者适当性管理办法》向我司各分支机构申请开通工业硅期权交易权限。

九、期权合约询价

工业硅期权交易实行做市商制度。客户可以在非主力合约系列的期权合约上向做市商询价，非主力合约系列的期权合约是指除主力合约系列以外的所有期权合约，主力合约系列以交易所公布为准。询价请求应当指明期权合约代码，对同一期权合约的询价时间间隔不应低于60秒。同一交易编码在一个期权品种上每日询价次数不能超过500次。

十、持仓信息公布

每交易日结算后，交易所将按规定公布合约相关成交量和持仓量。

新合约的挂牌基准价、交割区域、指定交割库、指定质检机构等事项由交易所于上市前另行通知。

其他未尽事项，以广期所和本公司相关制度或通知为准。请各位客户进行交易前熟悉工业硅期货、期权及相关规则，加强风险防范，谨慎交易，确保市场平稳运行。

特此通知                   

                                      红塔期货有限责任公司

                                      2022年12月19日