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红塔期货有限责任公司关于沪深300股指期权上市交易有关事项的通知
时间:2019-12-19 点击次数:3567次
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红塔期货有限责任公司沪深300股指期权 上市交易有关事项的通知

 

尊敬的客户:

       中国证监会(证监函〔2019〕452号)已正式批准中国金融期货交易所(以下简称“中金所”)上市沪深300股指期权合约。根据中金所2019年12月18日《关于沪深300股指期权合约上市交易有关事项的通知》的文件通知,现将沪深300股指期权合约有关事项通知如下:

        一、上市交易时间

       沪深300股指期权合约自2019年12月23日(星期一)起上市交易。

        二、上市交易合约月份和挂盘基准价

       沪深300股指期权首批上市合约月份为2020年2月(IO2002)、2020年3月(IO2003)、2020年4月(IO2004)、2020年6月(IO2006)、2020年9月(IO2009)和2020年12月(IO2012)。

       各合约挂盘基准价由交易所结合沪深300股指期权做市商报价等因素确定,并在合约上市交易前一交易日公布。

       三、限价指令每次最大下单数量

       沪深300股指期权合约限价指令的每次最大下单数量为20手。

       四、交易保证金

       中金所针对沪深300股指期权合约的保证金调整系数为10%,最低保障系数为0.5。本公司针对沪深300股指期权合约上市首日的保证金调整系数为15%,自第一个未出现单边市的交易日收盘结算时起,针对沪深300股指期权合约的保证金调整系数为13%。

       五、持仓限额

       同一客户某一月份沪深300股指期权合约单边持仓限额为5000手(在不同会员处持仓合并计算)。

       六、做市商

       沪深300股指期权做市商可以在交易日9:30-15:00,通过会员向交易所申请双向期权持仓自动对冲平仓,自动对冲平仓暂不收取手续费,申请后持续有效。做市商也可以在上述时间申请取消自动对冲平仓。做市商所有月份沪深300股指期权合约单边持仓限额为60000手。做市商所有月份沪深300股指期货合约单边持仓限额为20000手。交易所将加强做市商梯队建设和精细化管理。

       七、询价限制

       客户对同一期权合约的询价时间间隔不得小于60秒。

       期权合约最优买卖报价价差小于等于交易所规定的价差时,不得询价。

       八、交易限额

       沪深300股指期权上市初期实施交易限额制度。自沪深300股指期权上市首日至2020年3月的第3个星期五(2020年3月20日),客户该品种日内开仓交易的最大数量为50手,单个月份期权合约日内开仓交易的最大数量为20手,深度虚值合约日内开仓交易的最大数量为10手。自2020年3月的第4个星期一(2020年3月23日)至6月的第3个星期五(2020年6月19日),客户该品种日内开仓交易的最大数量为100手,单个月份期权合约日内开仓交易的最大数量为50手,深度虚值合约日内开仓交易的最大数量为20手。

       深度虚值合约是指同一月份合约中,行权价格高于上一交易日合约标的指数收盘价的第十个及以上的看涨期权合约和行权价格低于上一交易日合约标的指数收盘价的第十个及以下的看跌期权合约。日内开仓交易的最大数量是指客户某一交易日某一品种、某一月份合约或某一合约上的买开仓数量与卖开仓数量之和。

       套期保值交易、做市交易的开仓数量不受此限。具有实际控制关系的账户组开仓数量合并计算,其标准与单个客户相同。客户单日在多个合约上达到交易所处理标准的,按照一次认定。

       客户第一次出现违反上述规定的情形,交易所将对其采取限制开仓5个交易日的措施。第二次出现,交易所将对其采取限制开仓10个交易日的措施。第三次及以上出现,交易所将对其采取限制开仓1个月的措施。情节严重的,按《中国金融期货交易所违规违约处理办法》的有关规定处理。

       交易所可以根据市场情况对本通知规定的具体标准、实施时间、相关措施等进行调整。

       其他未尽事项,以中金所和本公司相关制度为准。请各位客户熟悉沪深300股指期权合约及相关规则,加强风险防范,谨慎交易,确保市场平稳运行。

 

特此通知                   

 

红塔期货有限责任公司

                                      2019年12月19日