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实现价差
是什么：衡量一笔订单的实际成交均价与订单到达时市场中间价的差额，反映真实的交易成本。
举例：计划买入时市场中间价为3800元，若最终成交均价为3803元，则实现价差为+3元，代表付出了成本。
报价价差
是什么：市场上最优买价与最优卖价之间的静态差额。
举例：盘口显示买一价3799元，卖一价3801元，报价价差为2元。这是潜在的交易成本，但未必是最终的实际成本。
VWAP/TWAP追踪误差
是什么：评估算法订单执行效果的关键指标，衡量成交均价偏离指定基准（VWAP或TWAP）的程度。
举例：使用VWAP算法执行买入订单，若全天VWAP为1000元，而执行均价为1000.5元，则追踪误差为+0.5元。
订单填充率
是什么：实际成交数量与订单申报数量的比率，衡量订单的即时执行效率。
举例：提交一张100手的市价买入单，若只成交了85手，则订单填充率为85%。剩余部分可能因流动性不足未成交。
价格改善
是什么：订单成交价格优于下单时市场可得的公开报价（买单价更低或卖单价更高）。
举例：下单卖出时市场最优买价为100元，若订单部分成交在100.01元，则获得了0.01元的价格改善。
