投资者教育基地
INVESTOR EDUCATION
全国服务热线：0871-63614058
压力测试
（Stress Testing）
是什么：模拟极端市场情况下投资组合可能损失的风险管理工具。
举例：期货公司定期对客户持仓进行压力测试，评估在市场暴跌30%情况下的风险承受能力。
在险价值
（Value at Risk, VaR）
是什么：在给定置信水平下，某一时期内资产组合可能的最大损失。
举例：某组合单日VaR为100万元（95%置信度），意味着有95%的把握认为单日损失不超过100万元。
信用风险
（Credit Risk）
是什么：交易对手方无法履行合约义务而造成损失的风险。
举例：期货交易通过每日无负债结算和保证金制度，有效规避了信用风险。
流动性风险
（Liquidity Risk）
是什么：因市场流动性不足无法以合理价格平仓的风险。
举例：某冷门合约买卖价差较大，投资者平仓时可能面临较大的冲击成本。
风险价值限额
（VaR Limit）
是什么：机构为控制风险设定的VaR值上限。
举例：某基金公司规定单个投资组合的日VaR不得超过总资产的2%。
