期货课堂|红塔期货有限责任公司

2019

01-04

期权相关计算公式

一、风险度风险度=持仓保证金÷客户权益×100%我司对客户在不同期货交易所的未平仓合约统一计算风险。二、客户权益客户权益=上日权益+当日入金–当日出金–手续费+平仓盈亏+持仓盈亏+期权执行盈亏–上次质押（昨质押金额）+质押金额（今日质押金额）+期权当日权利金收支三、持仓保证金持仓保证金=期货持仓保证...

2018

12-07

场内与场外衍生品市场比较

除了在交易所交易的衍生品外，全球衍生品还包括数量庞大、种类繁多的场外衍生品。据国际清算银行的调查结果，截至2007年6月，场外衍生品的名义价值达516万亿美元，较2006年6月的370万亿美元增长62.78%。尽管交易规模均增长迅速，但场内与场外衍生品市场的运行存在较大差异。在定价方面，为了满足个性...

2018

12-07

爆仓原因及防范方法

新手上路仓位太重，属于过度交易的范畴。这是爆仓的主要原因，用大比例的杠杆重仓下手，抗风险能力很差。其心理的魔障就是急功近利，一夜暴富的思想作怪。避免的方法：就是轻仓小量，细水长流。例如：有10000美金的话，用10倍的杠杆，每次开仓最高不超过1口，这样抗风险能力是900多点，风险度10%左右。如果重...

2018

11-06

跨式期权

跨式期权跨式(Straddle)指同时买入或者卖出到期日和执行价格都相同的看涨期权和看跌期权。按买入和卖出可以分为买入跨式(LongStraddle)和卖出跨式(ShortStraddle)。1.买入跨式操作方式：同时买入到期日和执行价格相同的看涨期权和看跌期权，即买入看涨期权加上买入看跌期权。适用...

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